HY CMDI관측지표
확인 필요
고위험 회사채 시장의 신용 스트레스
기준지수 낮을수록 양호
미니차트(1Y)—
이전——
현재——
발표월간10.28 · 예상
미국 회사채, 신용 위험은?
미국 회사채 시장의 신용 위험과 기업 자금조달 환경을 확인하세요. HY·IG·Total CMDI, 금융여건과 국채 변동성을 종합해 현재 신용시장 스트레스와 기간별 변화를 분석합니다.
ZGMINI CREDIT RISK
미국 신용 위험
현재 개정 자료 기반 · 최초 발표 자료 아님
데이터 기준일—
—확인 중
1주—
1개월—
3개월—
6개월—
1년—
확인 중
WHAT IS CREDIT RISK?
신용 위험이란?
신용 위험은 기업이나 차입자가 약속한 이자와 원금을 제때 갚지 못할 가능성과, 그 가능성을 시장이 더 비싸게 평가하는 정도를 뜻합니다. 회사채 스트레스, 금융여건, 금리 변동성이 함께 악화되면 기업의 자금조달 비용이 급격히 올라갈 수 있습니다.
위험 방향CMDI↑ · 신용긴축↑ · 채권변동성↑ · 스프레드↑안정 방향CMDI↓ · 자금조달 안정 · 채권변동성↓
CREDIT RISK INDICATORS
신용 위험 분석 지표
회사채·신용여건·국채 변동성의 저장 관측값을 함께 봅니다. 판단 색깔은 저장된 평가 점수에 따라 긍정 / 중립 / 부정으로 표시해요.
| 즐겨찾기 | 지표 | 내용 | 기준 | 이전 | 현재 | 발표 | 판단 | 미니차트(1Y) | 도움말ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY CMDI관측지표 | 고위험 회사채 시장의 신용 스트레스 | 지수 낮을수록 양호 | —— | —— | 월간10.28 · 예상 | 확인 필요 | — | ||
| IG CMDI관측지표 | 투자등급 회사채 시장의 신용 스트레스 | 지수 낮을수록 양호 | —— | —— | 월간10.28 · 예상 | 확인 필요 | — | ||
| Total CMDI관측지표 | 회사채 시장 전체의 종합 스트레스 | 지수 낮을수록 양호 | —— | —— | 월간10.28 · 예상 | 확인 필요 | — | ||
| 채권 변동성관측지표 | 미 국채 금리 전반의 20일 변동성 | 변동성 낮을수록 양호 | —— | —— | 거래일10.26 · 예상 | 확인 필요 | — | ||
| NFCI Credit관측지표 | 시카고 연은의 신용여건 세부지수 | 긴축 완화·낮은 지수 | —— | —— | 주간10.28 · 예상 | 확인 필요 | — | ||
| 미국 2년물 변동성관측지표 | 단기 국채금리의 20일 실현변동성 | 낮을수록 양호 | —— | —— | 거래일10.26 · 예상 | 확인 필요 | — | ||
| 미국 5년물 변동성관측지표 | 중단기 국채금리의 20일 실현변동성 | 낮을수록 양호 | —— | —— | 거래일10.26 · 예상 | 확인 필요 | — | ||
| 미국 10년물 변동성관측지표 | 장기 기준금리의 20일 실현변동성 | 낮을수록 양호 | —— | —— | 거래일10.26 · 예상 | 확인 필요 | — | ||
| 미국 30년물 변동성관측지표 | 초장기 국채금리의 20일 실현변동성 | 낮을수록 양호 | —— | —— | 거래일10.26 · 예상 | 확인 필요 | — | ||
| HY OAS개발중 | 하이일드 회사채의 국채 대비 스프레드 | 스프레드 축소 | — | — | — | 개발중 | — | ||
| IG OAS개발중 | 투자등급 회사채의 국채 대비 스프레드 | 스프레드 축소 | — | — | — | 개발중 | — | ||
| Corporate Default Rate개발중 | 기업 부도율 | 낮을수록 양호 | — | — | — | 개발중 | — | ||
| CDX HY / IG개발중 | 신용부도스왑 시장 위험 프리미엄 | 스프레드 축소 | — | — | — | 개발중 | — | ||
| SLOOS 기업대출 기준개발중 | 은행의 기업 대출 심사 강도 | 긴축 완화 | — | — | — | 개발중 | — |
IG CMDI관측지표
확인 필요
투자등급 회사채 시장의 신용 스트레스
기준지수 낮을수록 양호
미니차트(1Y)—
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현재——
발표월간10.28 · 예상
Total CMDI관측지표
확인 필요
회사채 시장 전체의 종합 스트레스
기준지수 낮을수록 양호
미니차트(1Y)—
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현재——
발표월간10.28 · 예상
채권 변동성관측지표
확인 필요
미 국채 금리 전반의 20일 변동성
기준변동성 낮을수록 양호
미니차트(1Y)—
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현재——
발표거래일10.26 · 예상
NFCI Credit관측지표
확인 필요
시카고 연은의 신용여건 세부지수
기준긴축 완화·낮은 지수
미니차트(1Y)—
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현재——
발표주간10.28 · 예상
미국 2년물 변동성관측지표
확인 필요
단기 국채금리의 20일 실현변동성
기준낮을수록 양호
미니차트(1Y)—
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현재——
발표거래일10.26 · 예상
미국 5년물 변동성관측지표
확인 필요
중단기 국채금리의 20일 실현변동성
기준낮을수록 양호
미니차트(1Y)—
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현재——
발표거래일10.26 · 예상
미국 10년물 변동성관측지표
확인 필요
장기 기준금리의 20일 실현변동성
기준낮을수록 양호
미니차트(1Y)—
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현재——
발표거래일10.26 · 예상
미국 30년물 변동성관측지표
확인 필요
초장기 국채금리의 20일 실현변동성
기준낮을수록 양호
미니차트(1Y)—
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현재——
발표거래일10.26 · 예상
HY OAS개발중
개발중
하이일드 회사채의 국채 대비 스프레드
기준스프레드 축소
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현재—
발표—
IG OAS개발중
개발중
투자등급 회사채의 국채 대비 스프레드
기준스프레드 축소
이전—
현재—
발표—
Corporate Default Rate개발중
개발중
기업 부도율
기준낮을수록 양호
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현재—
발표—
CDX HY / IG개발중
개발중
신용부도스왑 시장 위험 프리미엄
기준스프레드 축소
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현재—
발표—
SLOOS 기업대출 기준개발중
개발중
은행의 기업 대출 심사 강도
기준긴축 완화
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현재—
발표—
BEGINNER GUIDE
초보자라면 이렇게 보세요
지금 어떤 상태인가요?
저장된 최신 결과를 확인하고 있습니다.
왜 중요한가요?
신용위험은 기업이 돈을 빌리는 비용과 직결됩니다. 회사채 스트레스와 채권 변동성이 커지면 기업의 자금조달이 어려워질 수 있습니다.
주식시장에는?
신용 스트레스 확대는 특히 재무구조가 약한 기업과 경기민감주에 부담이 될 수 있습니다. 신용시장이 안정되면 위험자산의 자금조달 환경이 개선됩니다.
이 지표 하나만으로 주가 방향을 확정하지 않습니다.
왜 이 점수인가요?
현재 저장된 구성 점수를 기준으로 강한 방향의 요인을 최대 3개씩 보여줍니다.
신용 안정에 기여한 요인
현재 뚜렷한 기여 요인을 확인하지 못했습니다.
신용 부담 요인
현재 뚜렷한 부담 요인을 확인하지 못했습니다.
이 점수는 어떻게 계산하나요?
이 설명 영역은 점수·가중치·판정을 새로 계산하지 않고, 승인된 저장 결과를 해석합니다.
① 사용하는 지표 회사채 신용 스트레스와 금융여건, 채권시장 변동성 등 신용 관련 지표를 봅니다.
② 평가 방법 기업이 돈을 빌리기 얼마나 어려운지 나타내는 신호를 안정성 방향의 점수로 종합합니다.
③ 점수 읽는 법 75점 이상 매우 양호, 60~74점 양호, 45~59점 중립, 25~44점 신용 주의, 25점 미만 신용 위험. 높을수록 회사채와 신용시장이 안정적인 방향입니다. 낮을수록 신용 스트레스가 높은 방향입니다.
④ 주식시장에서 신용 여건이 나빠지면 자금 조달 의존도가 높은 기업과 경기민감주의 부담을 함께 점검합니다.
⑤ 결측·한계 필요한 자료가 없으면 임의의 0점으로 채우지 않고 미산출 상태로 남길 수 있습니다. 점수는 개별 기업의 부도 확률이나 채권의 투자등급 판정이 아닙니다.
산출식 개선 이력현재 확인 중
위 버전은 현재 공개된 저장 결과가 알려주는 산출식 식별자입니다. 페이지 버전·배포 버전과 다르며, 점수 변화가 모두 경제 상황 때문인 것은 아닙니다.
이 버전에 대해 공개 검증된 산출식 변경 이력은 정리 중입니다. 근거 없는 개선 효과나 날짜는 표시하지 않습니다.
이력은 확인된 변경 내용만 표시하며, 산출식 변경과 자료·화면 개선을 구분합니다. 최신 버전이 항상 더 정확한 예측을 의미하지는 않습니다.
미국 신용 위험 점수, 처음이라면 이렇게 보세요
신용 위험 점수와 회사채·국채의 원자료는 서로 다른 숫자예요. 네 가지 질문으로 알아보세요.
50점이면 기업이 부도날 확률이 50%인가요?
아니요. 이 페이지의 0~100점은 미국 신용시장 스트레스를 방어하는 여건을 평가한 점수예요. 개별 기업의 부도확률이나 채권 손실률이 아니며, 점수가 높을수록 신용시장 여건이 양호한 방향입니다.
HY·IG·Total CMDI는 무엇을 보여주나요?
HY는 상대적으로 신용도가 낮은 회사채, IG는 투자등급 회사채, Total은 시장 전체의 신용시장 기능을 살펴보는 지표예요. CMDI 원지수 상승은 시장 스트레스 확대를 뜻하지만, 방어점수는 높은 쪽이 양호합니다.
국채 금리가 흔들리면 신용위험도 커지나요?
국채금리 변동성이 커지면 기업의 채권 발행과 위험관리 비용이 불안정해질 수 있어요. 하지만 변동성 하나만으로 신용위험을 확정하지 않아요. 회사채 CMDI와 금융여건 신호를 함께 보세요.
과거 차트와 새로 발표된 수치가 다를 수 있나요?
신용 위험의 1년 차트는 현재 확보한 개정 자료(Current Vintage)로 과거를 다시 계산한 값이에요. 당시 처음 발표된 자료만으로 만든 실시간 백테스트가 아니에요. 관측일과 발표 예정일은 다르며, ‘—’는 실제 숫자 0을 뜻하지 않아요.
공식 자료 확인하기
숫자와 발표 날짜는 자료를 발표하는 기관에서 직접 확인할 수 있어요.
신용 위험 표, 쉽게 알아보기
회사채 신용 스트레스와 국채 변동성을 구분해 읽어보세요.
고위험·우량 회사채를 구별하세요
HY는 고위험 회사채, IG는 투자등급 회사채를 가리킵니다. 신용 관련 원자료와 0~100 평가점수는 다른 척도입니다. 현재값의 단위와 해당 행의 판단 근거를 함께 확인하세요.
신용 악화와 주가 하락은 같은 사건이 아닙니다
해석 예시: 주가가 오르는 동안 신용 여건은 약해질 수 있습니다. 회사채·금융여건·채권 변동성의 관측일과 흐름을 함께 읽어 한 지표만으로 시장 방향을 단정하지 않습니다.
날짜와 현재 제공 범위 확인
관측일은 데이터가 설명하는 기간이며 화면 갱신일이나 공식 발표 시각과 다를 수 있습니다. 월별·분기별 자료의 월·분기 시작일 표기는 매일 갱신되는 시세가 아닙니다. ‘—’, ‘확인 필요’, ‘개발중’은 실제 값 0이 아니며, 개발중 항목은 현재 이용 가능한 관측값으로 해석하지 마세요.
과거 차트와 판정의 의미
현재 개정 자료(Current Vintage)는 나중에 수정된 통계를 포함할 수 있습니다. 과거 차트를 당시 투자자가 알던 자료만으로 검증한 예측 성과로 해석하지 마세요. 긍정·중립·부정은 각 지표의 평가 방향이며 투자 수익률을 보장하지 않습니다.